老师请问这个公式会考计算吗？要不要背这个公式
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请问老师，是否correlation- weighted HS就是FHS(filtered historical simulation)? 都是HSmodel＋GARCH or AGARCH的集合呢？还是有什么不同
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老师，这个图梁老师说是经济衰退期相关系数的波动率最高，高老师说是Normal期最高。后面一个实证又提到说每次经济衰退前相关系数波动率都会下降。那是不是还是Normal期波动率最高？
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老师，这个提问最后问的VAR值是不考虑GPD值的正常的VAR值吗？
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为什么指数变动比单个股票变动更多？一般情况下，不应该是单个股票的变动更加剧烈吗？
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为什么通过平方根法则转化VaR之后，就有偏了？
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老师，这个表格的题目能不能讲一下？
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老师 这道题画左边和画右边尾巴都可以吗？我一直以为VaR是衡量风险所以应该是左尾，但是这道题给的数据都是正数，所以还是要画右边吗？此外，还想请教下是否在frm中都是不管分布左右（没有左边风险右边收益的说法呢）？谢谢啦
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请问老师，这个题里面的即期利率是怎么计算的？是题目本来就给的吗？还有第二个表格里面的风险%后面的折现因子是如何计算的？还有第二页里面的平均时间14/4年是如何算的？
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老师为什么large loss会导致higher weight，难道权重不是只和据今天日期远近相关吗
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