天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1646提问数量:32247

为啥不是用2.9+0.14

查看试题 已回答

老师解答一下图片问题,谢谢

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老师这个变形式是不是写错了

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这里老师写的公式不太对吧,后面一项里没有波动项啊?后面应该增加一项随机项吧?

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VaR的前面带个负号,一级都是绝对值的,这个如何让理解,到底按哪个来呢?

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请问老师,这个题题目说的方差是30%,为什么列式子的时候还要带平方?

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VaR的测量以5%显著性水平而言,二级是从左到右的第六个呢还是第五个呢?

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老师历史模拟法新的损失出现,加入到原来的损失数堆里,需要进行排序再放入吗,还是新的数据直接放最后

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请问老师,是否dw都是由随机数和根号dt相乘构成的?而在题里如果没有给确定的dw数额的话 就是用+-1乘以根号dt代替,是这样吗?这一做法是否也同样试用于model3的CIR呢?(就是波动项是+-sigma*根号下r这样,还是说 就是+号没有-号?)

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请问老师,在model中 都有那几个是time-dependent drift model?还是说除了model1没有drift,其他都叫time-dependent drift model呢

已解决

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