请问老师 是否model1 又名Gaussian Model呢？

请问老师，是否VaR不满足次可加性所以VaR不满足一致性风险度量(coherence property)? 还是说 就算不满四项其中的一项，VaR还是coherence property的一个呢？

关于均值回归的知识点。请问是否是X与Y要有负相关才能均值回归呢？（我笔记是这样子记得，但是不太能理解，公式Y=alpha＋beta倍的x, 这个公式里就没看到负相关的关系呀。难道说是因为beta=-a,a是均值回归系数 所以说是X&Y负相关吗？但是感觉还是不对，请老师帮我解说细一点 好蒙圈） 谢谢啦

老师 这道题，题干是利率下降。选项是说公司经历困境，但是不考虑公司进入困境会使利率上升的情况吗？？

第一句话 principle mapping不是映射的平均到期日吧，而是本金的到期日？我理解duration mapping才是

老师，这个B错的点是不是因为写着including the long-term rates呢？而所有model都是对short-term rate分析的。（视频讲解说是因为关于期限结构current rate这个词的问题，但似乎我看不太对）

老师，是否model2和ho-lee, Vasicek Model都是均衡模型？因为后两个是从model2演变而来的？。 此外，还想请教都那些模型是无套利模型哪些是均衡模型呢？（还是说都是均衡模型？有lamuda就是均衡？）

老师，这道题选项C.每次看到说copular的题都写separately这个词，但是copular不是整合边际分布和相关系数吗？为何还用separate这个词呢，每次看到都觉得不太对呀

请问老师，41题D. delta normal的意思不是说delta是关于股票的，如果是债券用duration,normal是说用参数法。那么D为什么说delta normal还可以用于期权呢？请问不是只针对股票吗？

请问老师，这道题视频讲解的关于IRC是不是不太对呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中关于信用风险部分提及的吗？而我的笔记上记的是IRC只是关于credit 的downgrade和default两个都是1年99.9%的。请问老师是否是我的笔记记错了？请您把这里帮我分析一下好吗？谢谢