请问该部分内容对应讲义什么位置，现行考试是否会涉及

请问老师，t和dt是什么区别？像这道题，直接代数的话 是用dt=1/12. 还有请问所有题中dt都可以用t来直接代入吗？

请问老师，关于assume parallel shifts from changes in the short-term rate这一点，是否是所有利率期限结构的model中都不适用？所有都不可能是平行移动的对吗

c选项CRO也要做分析之类的工作吗？按理说不是应该只负责大方向吗，具体的分析应该是下属做

请问老师 增加趋势项也可以解决这道题这种负利率的问题吗？（以前以为只有用lognormal和use shadow rate两种方法）

老师，如果出现另外一个选项，和D的loss换成pprofit，该怎么选？

老师，不是说只有对冲基金才有选择偏差吗？

请问老师 例如这种option的二叉树。为何中间蓝色圈1圈2的中间期权价值计算时不需要考虑bond 本身在中间时间点的coupon呢？这里写了是每年6%的coupon

给C赋予0的权重，那benchmark的股票权重和自有porfolio的股票权重也不一样啊，这样也可以track benchmark porfolio吗？

Stratification这个方法所进行的分类是不是都是等权重？