天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1647提问数量:32258

为什么Long future的delta是e^rt

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为什么期权距离到期日越久,期权delta变动幅度越小

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能总结下非参数法的优势与劣势吗?

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利率对看跌期权的价格有什么影响

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均衡模型可以对债券和互换进行相对估值;无套利模型可以对衍生品进行估值和对冲。Vasicek属于均衡模型为什么能进行对冲

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第12题B与D错在哪

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请问A选项为什么错了? QQ图是看不出来偏度的吗?

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问题有点多: 1.第三题为什么要用到delta? 2.一级的知识点忘记了能说下delta相关的知识点以及与计算VaR的式子吗? 3.以及图2里为什么后面说近似gamma中性呢?

已解决

总结一下需要额外记得比率

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第一题A和B为什么错了

已解决

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