老师C选项是错在哪里了？对因为对贷款组合进行压力测试的核心内容应该是违约概率PD而不是敞口吗？

老师可以再解释一下B和C吗

如果A选项里，α小于零，且检测后显著，应该怎么解释，也说明基金经理的水平么？负的α不是证明基金经理水平不如市场么？

为什么购买的人多了，价格升高，收益就下降

这种情况下，计算总的rwa的时候collateral的部分是继续按80算还是按80的85%算？

如果 A算出来是-10,B算出来是20，不考虑not covered那部分，那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20，还是10？

为什么上一道题说更高的隐含波动率对应更高的价格，这里就说他们是反向的

var%是多少置信水平的呢

有wrong-way risk为什么就代表原CVA估计偏低，能否详细讲解一下

KMV的假设都有哪些？