老师，今年讲义上没有找到外部损失数据的知识点啊

不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛

C项解释按教材是不争取的，independent amount 是margin ，是独立于collateral之外的

按照公式这个92.2605不应该为负吗，回归对冲公式的负号怎么理解

这个红色圈圈的数字是怎么算出来的

dw本身是等于ε×根号dt 这个ε不管是在几月都是上升+1 下降-1吗 还是第二个月上升就是+2 下降是负2 照片里这个第二个月就不是+2 为啥这个题目就是+1第二个月的时候

a选项有点疑惑 既然是头寸对组合的回归 那头寸应该是因变量 组合是自变量 哪贝塔作为系数衡量的不是一单位的自变量变化会导致多少的因变量变化嘛 那不应该是组合对头寸的敏感程度嘛

老师，您 好，请问这里的value和“损失可能性”为什么可以划等号呢？credit VaR与“损失的不确定性”为什么可以划等号呢？

为什么no netting 计算只计算正 inflow 不计算outflow？

为啥置信水平高了以后var模型有可能高估风险，这里面实际发生个数不是少了吗，那说明实际风险比估计的低啊