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FRM二级
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老师,巴塞尔3的两个buffer ,都是为了经济不好的时候准备,并且在经济不好时可以提用的吗?(所以both can be drawn down in period of stress吗)
查看试题 已回答请问老师,SRC在巴塞尔2中是为了只算市场风险觉得不足所以引入的,所以要添加估计出信用风险的部分。可是为什么SRC是10天99%的要求呢?(信用风险不是都是99.9%1年的吗)。这在巴塞尔2.5中也是一样,不知为何如此设定VaR的取值
已回答请问老师,ML/FT的第一条线是部门,第二条线是什么?(总感觉一二十差不多的)尤其这道题,写的是branch manager, 感觉这个词也是部门的主管人的意思了 觉得也可以是指第二条线。
查看试题 已回答老师。另一道题是这样:Which of the following provisions would a financial institution least likely include in a contract with a third-party service provider?答案:right to audit. 为什么这道题选项A说需要审计审计报告是必要的,而如上打字的题说不需要审计。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的





