请问老师，这题中的joint probability of PD公式是什么？在哪门课哪里有呢？

第14题，请问statement2应该怎么理解？

讲义65页的公式推导，3个地方没明白，见第三张图红笔标注，1处分母中的2怎么来的？2处的平方是怎么来的？3处的公式推导又是怎么来的？麻烦解释一下，谢谢

老师，这道题在周老师的流动性风险课件的哪一页？没找到

请问老师，这题B选项是否也不太对呢？应该用99.9%的VAR计算jump to default risk。

这里老师说对发行人来说是 买了个一个risk-free bond +CDS 这里的发行人指的是Bank吗？如果是的话 为啥是买了一个risk-free bond ？ 后来老师还说对于投资者来说 买了一个risk-free bond -CDS，这不是对于SPV的介绍吗？是不是说SPV和投资者都相当于买了risk-free bond -CDS？

老师我没搞懂12.5咋来的，是在credit risk哪里讲的了，麻烦再讲一下吧

老师您好，我想问下这里面的spreading指的是什么的spreading？可以具体讲一下这道题吗？谢谢！

weibull和negtive binominal分布是什么分布

请问一下老师这个题权重累积到5%为啥是-60这个数呢，不是应该-70这个数吗？谢谢老师！