请问选项B中“it transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones”为什么对？银行不是把短期负债转换为长期资产么？为什么会反过来？

老师，针对你的回答，我有不理解的地方，为什么M会和巴塞尔无关呢，不是讲过红黄绿么，里面规定的0-1的系数不是巴塞尔制定的么？

请问这道题里面没听懂怎么判断EE>2%? 为什么EE不会是负的呢？

既然是CVA减少，不应该有两种情况吗？一种是EPE和PD都下降，另一种是EPE上市，PD下降、为何这里只是指第二种呢？

老师，这个百题第93题说相比TRS来说，CLN的风险更小，理由是CLN事前就注入了资金。可是CLN都是带杠杆的吧，应该敞口很大才对啊，TRS毕竟只是收益部分。

Ⅱ.An increase in the risk-free rate will decrease the estimated default probability.请问老师，d2计算公式第一项分子为啥不是in（v/ke-rt），如果按这个分析，当rf上升时，d2是上升的呀？

老师您好，这道题的第一个观点为啥是对的，第二个观点为啥是错的没有听懂，请您再帮忙解释一下，谢谢啦！

请问这道题里面的B选项的PFE measure distribution of high percentile是什么意思呢？

这题netting有什么影响？

老师好，我想问一下为什么这题需要除以10m，P169页周老师讲cost计算的时候没提到需要除以总额度呀，本题算的cost of contingent liquidity risk是cost of carry吗