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FRM二级
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这页ppt里,两个老师的不一致,倒数第二行,周老师的tsclgc变成了0,请问哪个是对的?还有在这一系列计算中,其实tseccf和tsclgc的和都小于0,老师说司库要进行监测,不能小于0,所以正常在公司里,是不是当有小于0的情况出现时就要采取行动?
老师好,请问如果我在computation period里算出100m的reserve,那么在maintenance period里我一次性交100m就行还是需要把reserve维持在100m以上?
1. 请问如何判断交易双方谁有credit risk呢? 是看谁赚钱了(exposure>0)就面临着credit risk? 2. 为什么这题TMI明明在forward中赚钱了却还是承担着credit risk呢?
请问II 是什么意思?老师说是用历史数据时间太长,我怎么感觉它是表达在bootstrapping下可以居于历史数据使用平方根法则,因为平方根法则要在正态分布下用,所以不对。请问正确理解是什么?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?






