第19题按老师的公式算出来不等于33%啊

影片老師說B選項應該是p-value=0.01, 不是0.1所以錯，但這個是雙尾檢驗，所以p-value不是應該=0.005才對?

最后计算利息收益的时候不是应该是是344.5*0.005*1000000么，怎么还乘以50？

最后计算利息收益的时候不是应该是是344.5*0.005*1000000么，怎么还乘以50？

老师，百题第7题，95%WCL的计算，95%不是正好是A级么，也就是3%＋85%＋ 7%，A级也够了95%为什么还要选BBB级那一档呢？

第37题和第40题有什么区别，都是第一年活下来第二年违约，为什么一个是算条件违约概率一个算MDP呢？考试的时候怎么区别呢？

第51题，老师说forward spot curve is upward-sloping,表示每一期的利率是向上升的，并且举了3%和4%的例子，然后算出了3.5%的两年的spot rate,说这就是LIBOR，之后又说因为LIBOR下降使得其降到3.2%,导致1-2年的远期利率降低为3.4%，但是题目中捉了forward spot curve faltten，不是水平的么，为什么从计算的结果来看，不是水平的呀？

第47题，我对答案本身没有疑问，但老师在扩展时举例了long call和long put，然后分别计算call和put的价值，说是long方的EA,但在期权的交易中，期权费不是一开始就支付给卖方了么，long方面临的敞口不是应当是随着标的资产价格变动而使其可能行权产生的ST-K（call）或者是K-ST（put）么?和期权的价格有什么关系？

表中TSECCF最后一个数不对哟？应该是242614吧？

老师 。我有个思考了很久的问题关于Q116. 这里说原先是interest-only mortgage. 但既然是mortgage就应该是摊销结构，只摊销利息的意思是说本金0.5million*80%这么多期末一起还吗？如果是这样 就和卖债券是一个性质吗？不同点是mortgage会分层这样子吗？