请老师解释一下这个问题

老师好，如果说在计算第二年的时候不计算coupon的6块钱，为什么在计算第三年推第二年的时候算了coupon?

请问第三个为什么对？

市场风险强化第九个视频中，最后一道例题，equity options的pdf图横坐标是什么，为什么左侧代表损失？右侧是代表收益吗？

这个题为啥是上限呢，那也可以说随着到期日临近，bond的面值是下限。另外，因为他对于面值的收敛性，所以bond的价格不能由市场上的套利来决定的，因此D哪里不对呢

针对I，在计算var时不也要乘以投资的金额么？怎么就不关注他了呢

请问下，这两张图是怎么对应起来的，图2的两个峰值分别是58和42处的波动率？

为什么老师说不会有负利率呢？只要T足够小，波动率大于拉姆达，就有可能是负的呀

请解释一下这页的最后一段，没有听懂老师的解释。

请就此题计算一下如果是看涨期权的全过程。