请问expected shortfall depend on the assumption of normal distribution of return嘛？

1. 请问第18题题中的spectral measure是什么意思？ 2. 为什么ES和VaR都是spectral measure呢？

28题这个公式什么时候学过？怎么还有个根号下t？29题怎么没讲？

请问第10题答案里说判断是不是肥尾就看相比于normal的尾部是不是更陡峭，意思是在这道题里如果第一象限的empirical dist的尾部相比于normal是向下弯，第三象限的empirical dist的尾部相比于normal是向上弯就是瘦尾？

1.请问除了第三题中提到的一份forward contract的delta=1是我们需要记住的，还有哪些derivatives的delta是我们应该记住的嘛？ 如果有的话可以帮忙列举出来嘛？ 2. 请问看到题是怎么想到应该用delta Normal VaR的方法而不是单纯的就只是用Normal VaR去求？

C选项解析中举得例子不是很懂，请老师再仔细讲一下。

为什么这里要除50%

老师 您好 这道题的B选项没太听明白，麻烦老师讲解一下。

第六题beta为什么不是考虑因素，能具体讲讲吗

第三题risk premium不应该是指rm-rf吗？市场低迷的时候这个数不应该下降吗