老师为什么这里等式两边都是用-2.33呢

老师你好 这边为什么不是long the equity tranche of CDO and short mezzanine tranche with CDO, 讲义上写 short mezzanine tranche with CDS, 可是对于mezzanine tranche来讲，他不是long cds的吗

针对这个题，课程时老师说计算VAR的置信水平越高越容易拒绝，针对检验的置信水平，则是检验置信水平越低越容易拒绝。老师在此题讲解时说的一类错误，应该是指检验的检验的显著性水平吧。以A选项为例，在95%的检验置信水平下，一类错误为5%，但是老师在解释A时说99%的VAR一类错误是1%，95%的VAR 一类错误是5%，这不对吧，一类错误和计算var的置信水平没什么关系吧。

请问老师A选项R2高为什么代表基金经理passive？B选项sharp ration为什么不是好的衡量指标？

老师这个地方不应该E下降的同时A也在下降吗

var的计算中什么情况下才考虑资产的权重

讲义上各类债券对应的百分比那个表要记吗？还是说会给定啊题目中？就百分之百 百分之五十这些

老师你好 想问下 如果一个按图示这样的portfolio，计算组合的麦考林久期，也是分别计算五年期和一年期的麦考林久期然后再算按面值加权平均得出的portfolio的麦考林久期吗

老师你好 为什么高老师在讲解的时候要说 var值设的很低是在躲避惩罚呢？var值低了 那么相应的 exception个数不就高了吗

老师你好 56:40左右的讲解不太明白，既然恶意篡改了参数，把var值设置的偏低，那这样的话不是exceptions也会增加吗，那不是k还是会起到惩罚作用嘛？