老师 这里的A感觉还是不太对呀。因为A描述copula是respective cumulative default probabilities，但copula不应该是用marginal default probability吗？

老师 第一句话前半句肯定是错的，这里理解了。但是后半句：volatility must be an increasing function of short-term rate volatilities. 请问这里不是增函数吗？这里r与sigma是相乘的关系 （而不是相除的关系）所以说是增函数是对吧？

老师 关于选项C,to obtain the highest rate.这里的最高是否应该是FFR? 视频讲解说是GC, 但是我感觉最高的应该是federal funds reserve rate吧？如果选项C改成highest rate是 general repo rate, 感觉也还是错的

针对C选项不是很明白，老师说因为不可能行权，所以不敏感，但是在老师画的C选项的图中，如果是put option 在A到B段是有可能行权的吧？怎么就不能行权了

老师，请问下A的Board of directors.为何不算对呢？所有的committee不都是属于BOD里的吗？

老师 是否liquidity stress testing是归ALCO（asset liability comittee）管理; LCT(liquidity crisis team)基于CFP(contengency funding planning) 归management committee管理? 请问此外还有什么committee管理流动性风险的什么部分吗？（想把知识点都梳理一下，求助请教一下）

老师 关于deposit的liquidity report 都是基于一天的吗？

还想请问老师，这里的四个选项，是否只有A .fed fund 是不需要抵押品的？我隐约记得repo, 贴现窗口，都是需要抵押品的。C的FHLB记不清了。想请教下老师这里知识点的辨析。

请问老师，nondeposit是说非存款型的对吗？（还是说是不需要抵押品的？）概念有些记不清了，求助。

老师 这里第二句话，有些没想通。请问这里第二句话第一个词是finance, 请问这个词一定是“融资”的意思吗？也就是 虽然A是借出券 但英文描述还是long position(in security), 重点在于融资 得到cash, 所以即便对于A的叙述是long position in security 但还是正确的描述？ （老师( ▼-▼ ) 第二句话明明是long cash, 但却形容成finance the long position in a security, 而且后面的叙述也是finance the purchase of security, 而为何不是sell of security, 我有些想不明白了）