强化班百题里面有这道题，当时老师说的是model1是平行移动的，这里讲解又说不是平行移？还有现在哪些模型是平行移动的

Vasicek Model中还能用等差数列方法吗

老师您好，讲到这里的时候老师说“有的题目assume no settlement risk，那么它其实意思是只考虑净额风险，不考虑本金的风险”，这是啥意思呢？谢谢老师！

该题中liquidation cost99%的confidence level用的是2.58，P45例题中也是99%却使用2.33，如果题目没有给定值得话，到底该用2.58还是2.33呢？

第2个不是说找到对投资风格更具代表性的基准，这和用多因素回归没啥关系啊

题干里说的是big profits 不意味着是high risk premiums?

请问这页PPT里是在计算什么？FTP是什么？

关于IRC中，市场风险中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作风险中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改进了巴塞尔2.5么？

这页PPT中，黄色框中计算的什么？它与下面红色框里的计算不一样啊，如果按照下面的公司的框不是这个计算结果吧，这两个分别有什么区别，要计算或者说明什么？

流动性风险的这个部分，从前后题目来看，分母这750是通过借款借来的1000扣除准备金等不能用的成本后的金额，分子的65是借款的成本，我感觉直接将股东的成本这样加进去不对吧？首先，这750都是借来的，前面计算10%的breakeven cost时分子中就有65是这些借款的利息。现在假设有100是股东投资的，那么在加上股东要求的回报的同时，也应该减去这100里原来已经计算的利息吧，不然这100不是又算了利息，又算了股东要求的回报？