gross和net的区别是什么？
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当回测VAR时，降低VAR置信区间时，Type Ⅰ error和Type Ⅱ error分别是上升还是下降？
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请问PPT14页的公式这里，周老师说T增大时，liquidity risk减小，LVaR减少（他举例子说是一个资产要在1天内liquidation到要在3天内liquidation，liquidity risk减少，LVaR减少）。但是单纯看公式的话，T增大时，LVaR也是增大的。这就矛盾了。这里有点没懂是什么意思。
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老师 上课时特意讲过在aggregating各种风险时是直接相加的 相关系数是假定为1 所以应该是低估呀
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老师你好 按照第五题的b选项描述，是右偏（如果横坐标是loss的话）吗？或者如果横坐标是return的话，那么是左偏吗
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老师，在第22题，老师说liq gap 是流动性的去处减来源，而这个就和这个题的D选项相违背。
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老师 操作风险的损失严重程度不是就用lognormal建模的吗？是不是可以理解成理论上是这样 实际会遇到肥尾问题？
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请问老师，这个图的隐含波动率和lognormal比为什么是左边瘦右边肥？它的波动率两头不都是向下吗？那应该都是瘦的呀？
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想问下这里所说的forward时间越长不确定性越大，指的是不同债券还是说同一债券随着时间增大离到期日越近
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