请问老师，60题A选项，Stressedvar,time horizon 是多少？10 days吗？还是 a week？

老师好，第66题正确说法应该是什么呢？ Volatility会减小到0还是constant level呀？

为什么13题中的margin直接从资产中减掉了，这里不减掉

为什么13题中的margin直接从资产中减掉了，这里不减掉

老师 这种题，您看 因为多借了钱，纵使融资成本不变，ROA也不应该不变吧？感觉还是再计算融资后的ROE时用之前老的ROA感觉不太对，因为杠杆都变了 资产的收益率怎么能不变呢？

老师，请问讲解里提到incremental var约等于mvar*v，这个公式不是component var的计算方法吗？

60题，均衡模型和无套利模型分别怎么解释？

关于federal funds,基础班上说因为他没有抵押，是纯信用的，因此利率比较高，这里老师又说利率比较低，到底是低还是高？

老师您好，请教下这句话怎样理解 A negative basis indicates that the bond is cheap relative to a portfolio that approximately replicates the bond cash-flow with treasuries and the CDS. 这个cheap relative是什么意思。

请问cross currency swap交换利息和本金，是否期末交换本金用期初的利率，但每期交换利息的时候用的是每期的spot rate？