-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑；
专场人数：1646提问数量：32253
这里的liq gap 是什么？按老师的算法=负债（资金的来源）-资产（资金的用途），那是net liq position么？我不理解老师说按照这个算法说明银行短期有问题，有什么问题呢，资金的来源多于资金的需求，最多就是钱多出来了。
这道题“Based on a credit analysis, a 300 basis point spread is applied to the borrowers.”这个信息为何没有用呢？
查看试题 已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 老师，这里benchmark的中性化，三个回归是什么逻辑？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师，收益率的波动率（yield volatility）和基点波动率（basic volatility）能给讲一下么？尤其是前面的，后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
