这题的答案我没看懂 什么意思？B错在哪里？

什么叫叫time dependence drift 和 volatility ？所以模型都是time dependence volatily 的吧？除了 model1以外所有的模型都是time dependence drift的吧？这题为什么选这个？

我算的难道不是Rud 吗？答案的算法对吗？

93题为什么是选无风险利率呢？你看78题折现的时候用的就不是rf 啊？

请解释下这题

C选项，GEV和POT均是参数法，return不是服从normal么？

B选项，为什么是错的，expected loss是用reserve，unexpected loss是用 capital，这是之前老师讲过的

什么是risk neutral 违约概率，和risk adjusted 违约概率有什么区别？

这和波动率假笑矛盾吗？

为什么说bond + CDS 是无风险组合，bond不是CDS买卖时的抵押品吗，为什么CDS能抵消bond的风险