这道题说的观测值 为什么不使用异常值expectations:（1—95%） *1000=50来和1.56进行比较呢

31分46秒，N增大sigma—p不一定变小吧，当repo=1时分子分母的变化量一样，当变化量一样的时候，反而会变大，举个例子1/3，分子分母都加一=1/2反而变大了应该怎样解释

公司波动率是怎么算出来的没写

这个新的权重是怎么算出来的呀

在Portfolio risk measures（下）的视频中，这个case的第二问老师没有讲新的权重是如何计算出来的，帮忙讲一下计算过程

上一题不是说BCVA=CVA-DVA嘛，为啥这题又变成加了

A选项，他抵押给别人多了，联邦基金借款多了，后面不是还的也多吗，不是会增加风险嘛

这里买卖价差的均值为什么用比例价差，逻辑上不通啊

买卖价差的均值怎么计算？

你好老师 为什么是用第二年的利率除以第一年的利率，两年期零息不应该是第一和第二相乘之后开根再减一吗？