这个B选项，我认为是对的，能够在未来反应头寸的变化，只是这种变化是滞后的。请问我的理解哪里错了，谢谢

随着样本容量增加，正确设定的模型的失败率（以N/T表示）的置信区间将缩小 这句话怎么理解

请问A选项这么理解？因为前面有一道题我还记了笔记“例外值应该与置信水平相符”而这里又说例外值与置信水平无关

我不知道是不是国内和国外期货不一样，第一个这个做空头，国内是要保证金质押的，是不是国外不需要。因为我做这个题目总会想到会减少我自己的那100元现金作为保证金

例外值、异常值、exception 是一回事吧

请问置信水平、显著性水平、阿尔法是什么

请问 非参数法的一个优点是 不需要协方差矩阵，但是相关性加权历史模拟法是需要协方差矩阵的吧，这个方法大概是什么过程呢，谢谢

损失的严重程度是什么意思，VAR不就衡量了损失不超过多少

能否复习一下delta的算法？

请问标准法计算操作风险这里，GI要取正数吗，公式怎么 理解是算出年度总和取正，还是单项也要取正（比如这里的-20）