天堂之歌

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严同学2025-07-03 20:21:45

老师可以再解释一下为什么自身的存活率等于1-自身的违约概率吗

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回答(1)

最佳

杨玲琪2025-07-05 04:58:20

同学你好,

在BCVA计算中,之所以要用存活率,是因为1)只有自己没违约时,才需要担心交易对手违约带来的损失(CVA);2)只有交易对手没违约时,才能从自己违约中获益(DVA)。简单来说就是双方都活着,风险价值调整才有意义。而这道题中存活率没有直接给到,只给到了违约概率,违约概率与存活率之间存在“存活率=1-违约概率”的关系(就像不下雨的概率=1-下雨的概率一样),所以在这里可以采用这样的方式进行存活率的估计。

希望能解答你的疑惑,加油!

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