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FRM二级
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老师请问CvA公式为什么是PD,Ead相乘求和,那样的话不就相当于累计函数,数值变大很多了么,里面是否内嵌了求均值的步骤,而且这一步为什么求和之后的lgd可以和前面的约掉,但是至于一步又需要乘N
这个习题讲解里,老师把inherent risk和residual risk的概念讲错了。inherent risk是业务的天然或天生自带的风险,这个时候的评估是不考虑用流程来控制的情况下,这个业务会天然带来的风险。residual是使用了流程控制以后得残留风险,即使加了控制以后仍然无法避免的风险。而不是公司不知道,只有员工知道的风险。即使百度一下,也能查到什么是residual risk.老师不应该犯这么低级的错误。
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限,但是固收债券为何不行了呢?
- 老师好,请解答下此题,谢谢。





