这里不是说irc是信用风险的计量么，为什么要加到市场风险资本里去

老师，可以帮忙回顾下为什么option为非线性产品么，是由BSM公式中推导而来的么？

pen test 是penetration test,不是笔测试，不是入木三分，

这道题两个VaRp是怎么算出来的

请问RWA是不是capital加provision呢、

老师请问CvA公式为什么是PD，Ead相乘求和，那样的话不就相当于累计函数，数值变大很多了么，里面是否内嵌了求均值的步骤，而且这一步为什么求和之后的lgd可以和前面的约掉，但是至于一步又需要乘N

计算pd为什么要知道债券价格p？第二张图的标准式完全不需要价格P啊

老师我想问一下 做多利率相当于做空债券，那为什么在Swap里，支出浮动利率不就相当于做空利率么，为什么对应做空利率债券呀？

A选项为什么是错的，关于creditspread是下降这部分，不是很理解，能再解释一下吗？

如果完美流动的市场是一个错误的模型假设，那为什么CAMP模型中可以假设市场是完全流动的？