密卷Q15

老师，我对答案中使用计算器计算1/Y的方式感到疑惑，假设不是连续复利，fv不应该是115，pv是-100吗？为什么答案中刚好相反呢

老师请问我这个过程跟老师讲的不一样，但答案一样，是哪里出错了呢

使用POT法，超过阈值的极值都不会被漏掉，为什么这不是一个好的特性？

老师，如果在这个图上画出PFE和Maximum-PFE应该是什么样子的呢

这题老师的讲解当中提出了相关性是计算出来的，但是我贴的这道题的解析，指出相关性是由监管给的。到底哪个是对的？

因为repo应该是overnight借入，所以federalfund就是overnightloans?请问为什么？

请问下EE为什么会到期归零？信用风险PPT的P69页的expected exposure。

对数正态分布到底是肥尾还是瘦尾呢

这道题的视频讲解是说选a，线上答案也是，但是打印版是b，所以答案究竟是a还是b呢？