The present-valued expected exposure (EE) to the counterparty：这句话的理解重点在于是PVEE吧，而不是看到后面的to the counterparty。看到PVEE就知道了敞口属于party方，而NEE才是counterparty的

这一题关于UP上升的理解可不可以这样：假设组合中有2个资产，ULp^2=UL1^2+UL2^2+2ρUL1UL2，ρ上升，ULp上升

用题目给出的数据，算出来1年的PD=3.28%，和题目给出的5%不一样，这个不要紧吧

ppt170页，3 risk premium的第二页，计算的return应该是0—1期间的吧？感觉老师讲的有点问题，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折现的数，没有考虑风险溢价了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1时点价值和0时点价值差异来算，此时1时点价值就是站在1时点6%和10%都是确定的spot rate了？

不是存活57个吗

在168页那题说oc trigger是15m，除去Senior和junior以后剩余17,17中的15优先给equity ，剩余2给到了oc ，为什么现在这道题是剩余的先给oc 再多的给equity

这个Altmanz-score 考计算也是给一张这样的表吗

请问公式中均值和标准差不是要求是百分比形式吗？为什么这里是金额形式却不用转变为百分比形式呢？

这个我按计算器得到的数字IRR=19.9323，不知道自己错在什么地方，谢谢老师。

老师 帮忙 看看 我 的 计算 哪里 出错 了 。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，计算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。为什么 和 老师 计算 的 不一样 。