资产组合的规模应该是资产1和资产2的规模之和，即V = V1+V2？计算（Vσ）^2的时候，为什么不是（ w1*v1*σ1）^2 + w2*v2*σ2)^2 + 2ρ*w1*w2*v1*v2*σ1*σ2

老师，请问这道题的BCD分别对应操作风险的哪一类？

这里不考虑var不满足次可加性吗？

老师好，不明白这里，very sharp increase in assets为什么也是EWI，asset增加不好吗？

请问为何选C？B错在哪里呢？难道report of operational risk loss只用汇报direct loss，不用管indirect loss吗？课程中并没有提到关于损失report的部分，原书中是怎么要求的呢？

C选项，为什么原油价格下降，违约概率上升呢？

请问老师，说法3为什么要扯上市场风险标准法？

请问老师，这里是指保险或外包对声誉都没有保障吗？

请问为什么N=100，VAR个数为100，N=1000，VAR个数仅为10？

请问为什么N=100，VAR个数为100，N=1000，VAR个数仅为10？