虽然变平缓了，但是利率还是处于上升阶段的，为什么B方收浮动还是风险降低呢？

老师，请问GEV和POT哪个可以处理极端数据聚集的问题来？比如有1W个数据 ，极端值都在前100里面，后面9900个数都不是极端的。之前做题碰到过这个，但是找不到题了

请问老师，这题的rf为什么不用转成按年复利？

今年的基础班没有讲很多epe 有效epe 请问还会考吗？

老师，这里我不太明白。为什么上面一段说upward 利率曲线代表长期投资有更高的利率；downtown利率曲线表示长期利率下降。而下面一段又说在downtown利率曲线表示短期利率下降，这种情况下投资长期收益更高？

这道题能否认为：当互换定价为6%时，此时dealer支浮动6%，仍受 收固定的7%，所以赚呢？

老师好，请解答下此题，谢谢。

老师，当bank和CAD bond是正相关时,若CAD的PD上升，bank的PD也上升，那么投资者就可能发生损失，那么不就是EE会降低吗？所以这不是right way risk 吗？

老师，这里讲的利率，我计算出来数值跟PPT里的对不上呢？

关于B选项，ES现在还是不能用于算资本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛