老师好，想问一下B选项中的default probability不需要考虑各个bond违约的correlation，PD可能会存在diversified的情况吗？

c在解释一下

请问老师，这个第一个答案解析说是增加模型风险来源，但视频老师说是减少模型风险来源，那到底是什么

麻烦老师再仔细说一下各个选项，没太听懂

老师，请问D选项如果将个股（a stock）改为用指数当中的所有个股进行映射，是否就正确了？

这一题的第二问，直接使用t检验的公式是可以计算出结果，但是根号√N里的N应该代表的是样本容量吧，这里乘以√N的意思应该理解为平方根法则吧。

请问C选项，FRTB标准法中计算ES的公式里不是有相关系数ρ吗，为什么说不考虑分散化效果呢？

这个为什么损失率和违约概率一样呀

window期不就是样本容量吗，为何B不对

这里对效用函数求导的时候，α直接约掉了，但是α=IR*φ，如果代入效用函数公式，求导结果就不一样了，后续的推导不交易区间时就会多一个参数，这样理解有没有啥问题？