这里的分母TE就相当于风险预算中计算IR时的分母TEV吧

请问一下，no netting和netting的敞口是怎么计算的啊？某个场景下的 no netting = Σ max(0,V)，netting = max( 0，ΣV ) 么？

这里8%为什么是个确定的数

为什么说CS极大，违约，cva就趋近于0呢？不应该是CVA更大吗？CVA是无风险价值和实际价值的差别，违约时候，无风险价值也不等于实际价值吧

老师，这道题中利率风险为什么对冲了啊？保护的买方是收libor+spread的，如果LIBOR发生变化，其收益也会受到影响，也存在利率风险。

在repo交易时，证券只是B公司接收押品，这个押品的所有权并不在B公司，而在A公司。因此B选项说的“owned by B”并不准确啊。

Firm1双边净额结算为何仅考虑与Firm2的？而不考虑跟Firm3的？

PDF图是什么的累计概率

这道题B项 她乱七八糟的到底是说什么？？能不能找个思路清晰的老师重新描述一遍？？？？

能不能提一个美式的call option例子