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老师，第三个图片题目按第一个图片答案（第二个图）的解法是：CVA=-5%*3%=-15%，DVA=-（-3%*2%）=6%，那么BCVA=CVA+DVA=-9%，答案为什么是9而不是-9

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波动率上升是否可以理解为违约概率上升，违约概率上升的话那么equity的价值不是应该下降么

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EPE和ENE前面为什么要加负号啊

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老师，请问B选项为什么资产相关性降低会增加风险调整后的收益呢？

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老师，请问A选项为什么错了

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老师，麻烦贴一下这部分讲义，没找到这么详细的

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第三方自己需要有应急预案，但是银行也应该有应急预案，防止第三方应急预案不生效等，所以D为什么错呢

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86，87怎么解释

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为什么低的初始保证金相当于高的阈值

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A选项中市场风险的VAR用的是daily，这应该是错的吧？应该是10天的VaR啊

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