请问老师，B项为什么错误

计算杠杆调整后久期缺口的例题应该是乘0.909，得到答案4.4396吗？

老师，请问这道题A选项是什么意思？

老师，请问SVaR使用的不是stress period 的数据吗？那么B选项为什么正确呢？这个不是压力时期吧？

老师，请问第二个为什么错了？

可否理解为fx swap只是本金互换；cross-currency swap则是本息都互换？

讲解中FX和Equity的波动率微笑曲线纵坐标是implied volatility不是price，所以用lognormal，在FBX这个equity中，效果应是波动率高估，price低估吧

当λ=1时，每个数据的权重等于1么，传统历史模拟法每个权重等于1/n，两者不相等诶

老师，这个题目没有看懂

老师，这个在bilateral netting下，各个公司的net exposure 如何求呢？