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FRM二级
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这道题我算出的答案是B,但是题目答案是C。我看了答疑,差异就是我算出来的K是0.2415,答疑算出来的是0.25。使用的方法是一样的,但是算出来的答案不同,请确认一下这道题的答案是哪个,并且给一下完整的计算过程。
这一题居然有7分钟,能不能请这位仁兄自己听一下自己在讲些什么,这是都高yun化了?还什么客户痛点,这题有任何提到客户痛点的事吗?老老实实把题目过一遍什么都清楚了,用得着支付宝余额宝啥的自由发挥胡扯一通吗?浪费时间真的
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
