如果从loss的角度说，正确描述是不是为：95% probability of losses of at least -$3.50 million？

这一道题目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒绝原假设；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒绝原假设。这个含义是什么，95%置性水平下95%VaR是错误的，99%置性水平下95VaR反而是正确的，这个怎么理解？

视频课老师说二级的VaR值是取小于95%分位点的那个损失，根据这里ES的计算方式，是只取大于95%的值求期望对吗？

老师，B为什么要披露呀

老师A说的是什么意思呀

为什么在计算surplus的标准差时不用1时刻的资产价值和负债价值

C的后半句对吗

有个问题，犯一类错和二类错的概率如果仅凭域的宽窄来计算的话，不就跟原模型的可信度没有关系了吗？只要置信水平高，犯错概率就高，power of test这个指标的意义何在？

A为什么不对，作为债券持有人，每年收到800bp的coupon啊，所以A是对的吧？

要怎么理解这一题？