郭同学回答（1）
苏学科2025-08-04 20:15:01
苏学科Policy Mix VaR（政策配置 VaR）衡量的是基准组合（Benchmark）的资产配置策略对应的风险。它关注的是 “基准策略” 本身的风险水平，而非实际投资组合（Portfolio）的风险。因此，计算时需严格使用基准的参数（权重、波动率、相关性等）。若误用组合的相关性（0.7），则计算的是实际组合的波动率，而非基准策略的风险，与 “Policy Mix VaR” 的定义矛盾。
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