你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

严同学2025-08-03 21:32:07

老师，credit risk plus不直接建模公司间的违约相关性，意思是他也会建模相关性吗？

查看试题

回答（1）

最佳

杨玲琪2025-08-04 10:55:01

同学你好，

CreditRisk+不直接建模公司间违约相关性，但通过引入系统性因素可以间接反映“相关性效应”。也就是说将各公司的违约与某个共同的系统性因素关联起来，模型就能够捕捉相关性的影响。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录