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流同学2025-09-01 17:31:17

对于这道题一开始得出的DVO1比例有问题吧，他这个DVO1的比例考虑到两边的YTM相同的时候得到的，为什么在后面考虑了不同的YTM的时候话还可以直接用呢？

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回答（1）

黄石2025-09-01 18:06:46

同学你好。这是因为在考虑了不同yield的变动之后得到的回归对冲的公式其实就是在原先DV01对冲公式的基础上乘以了回归斜率估计。见下图。

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