B选项没有理解，公式表达的是远期即期汇率和短期即期利率比较，为什么是interest rates implied in foreign exchange markets

老师，模型风险不属于系统性风险，为什么不可能完全被消除呢？

市场风险中，所以Mc是巴塞尔要求的的，Ms是银行自己定的吗？

美元短缺的原因麻烦老师再讲一下

“VaR does not require normal returns but TE requires normal returns”VAR和TE是不是都不需要正态分布？

这道题不知道是我理解有问题，还是它的选项本身出的不好，选项A ES因为具备次可加性，所以它是一致性风险度量。无论扣不扣字眼，这句话明显表达的就不对啊，是一致性风险度量，前提条件是满足四个特性；换个语境，因为VAR 具备单调性，所以它是一致性风险度量，如果这么理解后面这句话也是对的了。

这里迷糊了，前面2分钟的视频讲的是波动率大的时候是bad time，所以应该有loss，这里写的是有高的risk premium，1、是不是矛盾了？2、risk premium在bad time的时候为负，决定高低的不就是前面的贝塔么？为什么bad time的时候贝塔就大？

是不是只有市场风险中，风险溢价=组合收益-无风险收益，APT多因子里面都没有用相应的E（r）-Rf。一级内容我忘了

老师，这里的需要对损失是否恢复进行报告，我能理解为比如说像损失赔偿额、保险赔付这些都要出现在报告中，对吗？因为后面的习题里说到settlement payment received from insurance company也是需要出现在报告中的

老师，这个划红线的部分mitigating actions说的是什么？还有他说是由line1实施的