1、这是哪部分的内容啊？强化班没提。2、卖CDS，肯定是赌未来违约概率低级才敢啊，怎么能说是风险中性呢？

如果这题改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那这题的结果就发生变化了啊。为什么下面有的同学问，老师回答说不会呢。

老师，那个group loss说的是有一个共同原因驱动产生的多重损失合并在一个组里损失就很严重，那么Basel里规定的minimum threshold20w欧是没有考虑合并的损失吗？我想问在这个comprehensive data 里group loss出现的意义是什么

老师，是不是所有的VAR相关的题，涉及的置信区间都选择用单尾95%（1.65），99%（2.33），因为涉及损失。那二级考试中一般什么题的置信区间考虑用双尾值99%（1.96）99%（2.58）。这个能不能给总结一下？？我感觉很重要啊。做题中一会儿用1.65，一会儿用1.96。

网络安全框架是自愿的还是强制的？讲义上写的是mandatory，为啥老师第19分钟讲的是该框架是自愿的？

老师，为什么保费要剔除呢？不是在损失发生的时候赔付了吗，就应该扣减才对啊。请老师解释一下

请问老师为什么求stoke的VaR，不需要均值，公式不应该是VaR=-（u-z*σ）*V吗？

不太明白，做RCSA目的就是评估现在的风险控制如何么？还是说评估现在有的风险有哪些？D选项是否可以理解为我通过现有的风险控制手段看看我现在控制之后的风险跟我实际上目前的风险的差别？

这个逻辑难道不是从识别、评估、缓释、监督汇报，这个逻辑去么?为什么A还有可能对？重不重要紧不紧及不是第二个评估环节的事儿么。

US,treasury security是投资国债嘛？翻译过来是国债证券化呀，那不应该是获得钱吗