为什么敞口不计算负数？A对D的敞口不应该是1-10=-9吗？

这道题题目不是说假设没有add on的要求吗？那不就是没有增加2.5%的要求吗？？？ 没听懂这道题的解题思路

SRC度量TB账户中资产的default风险。IRC度量TB账户中资产的rating downgrade风险，是这样理解吗？ 还是详细讲讲SRC和IRC度量风险的差异吧？

1、这里说的是巴2，但A说的市场风险的IMA出现在巴2之前的修正案。 2、市场风险的IMA和信用风险的IRB都考虑了相关系数，且从使用来看都会具有分散化的好处啊（只要相关系数＜1）。 综上，AB都是符合题意要求的考虑了相关系数的答案，但因为A出现在修正案而非巴2，所以应该选B。 请问这个解题思路哪里有问题？

minority equity interest属于一级core还是一级addition？

课件这里的outfloor展开讲讲吧

1、课件这里提到的巴2使用的信用风险资本金计量的IMA方法应该就是IRB法吧？ 2、我记得在题目答疑的时候说过IRB计算的资本金不能低于前1年SA计算出来的资本金的0.9，且不低于前两年有IRB计算出来的资本金的0.8，有这个规定吗？ 3、如果我记错了，这里规定的IRB方法计算出来的下限应该是怎么规定的？

但是ppt并没有提到违约概率和recovery ？

如果这道题改为cash 交割，buyer 收到多少？

可以详细讲一下这里操作风险管理框架的5个部分下面各自的细分内容吗？老师好像没有讲略过了？