天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1662提问数量:32425

好像没有学过这个知识点

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老师,习题讲解能尽量和正课讲解保持一致吗,比如sources and uses of funds approach 这种求流动性需求的方法,用delta(sources)-delta(loans)是不是更好理解呢,而不是课程中表述的正负号方式。

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老师您好,请问可以讲一下Normal VaR组合的公式中第一个公式,VaRp=delta * VaRs么?

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老师您好!请问VaRp的第二个公式要在 mu = 0时才准,请问是组合的收益率平均数,还是说组合内每个个股的收益率平均数都为0?

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老师,可以再解释一下B选项吗?设置一个trigger的话,可以防止损失进一步加深,属于是及时止损(我理解的),这样的话,为什么不能够缓释我承担的信用风险呢?

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老师,至于WWR是是的之前的CVA被低估还是被高估是不是要根据具体题目来分析呀?像这道题目讲的是相关性增大,那就是PD和exposure都增大,那么自然是之前的CVA被低估了,;但是如果有一道题目是相关性减小,那么此时是不是CVA被高估呢?

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为什么RWR的存在会使得原CVA被高估了呢?我的理解是:无论是RWR还是WWR都是一种风险,那么无论是这两种哪一种风险被考虑进去CVA的时候,都表示之前CVA偏低。但是为什么RWR的存在会使得原CVA被高估?谢谢老师解答

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老师说经济资本等于风险资本这个说法问题也不是很大,那如果考试考到的话 是对还是错呢,毕竟有这个等式在,应该不可以这么讲吧

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不太理解这里lambda的意思,为什么6/12是lambda而不直接是概率呢?

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请给我展示一下ITM和OTM的delta的图,并给出解释,有些不记得了

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