老师，为什么解析显示资产端是200，不是100cash+100stock-50margin=150吗？

老师，怎么看出average bid-ask spread=0.1不是百分比形式呢？

四库部门使用repo协议进行借钱的时候，计算bond市值的时候为什么要加上accrued interest呢？老师上课说repo并不影响coupon，也就是及时我把bond抵押出去借钱了，coupon仍然是交给我的，那么这样的话，这个应计利息不应该存在呀，又不是把bond抵押出去之后coupon就给人家了

请问one factor model 和 gaussian copula model都属于vasicek model吗？

这个为什么不是相关系数为0？

整个组合的平均到期时间为什么直接等于Duration，这里老师也没算coupon的影响啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。

老师您好，请问为什么巴塞尔协议对于市场风险的VaR是99%就是十天，是规定如此吗？

老师您好，在二项分布检验VaR中是双尾检验，那么单尾检验是在哪里用到的呢？

请问csa是什么呀？

老师您好，那HW方法下的VaR的意义是什么呢？单位波动率情况下的最大损失有什么意义呢？