两个资产，如果相关系数是0，以及相关系数是1，哪种情况可以分散风险，或者加重风险么？为啥相关系数是1，即完全正相关，资产var值是两个资产Var值相加？那如果肉是0，用开平方公式算资产var会小于两者var值相加，那不就意味着，风险被分散化了么，不相关怎么能分散呢，不得是负数才分散么

请问tracking error一定要是正态分布吗？

可以分别解释一下MCVA, MCARn,还有老师笔记定义的mu的区别是什么吗？

增加CVA为什么会增加风险加权资产、

这里不应该是默认相关系数rho等于0吗？，怎么是等于1呢？

老师您好！请问一下，这个utility function是在哪儿学习的呢？我咋一点印象都没。。

老师您好，可以总结讲一下spectral and distorted risk measures么

老师您好，请问可以讲一下百题讲义中的题目3和题目4么？没有看明白为什么在计算个股VaR的时候也需要Delta. 同时，为什么forward有delta，且为1

请教老师，什么样的情况称之为本币违约呢？请举例，谢谢

senior expense为什么对总体100million收费啊？我觉得只对senior收费（90million）