蛋同学2024-07-23 21:21:22
蛋同学课上讲，回测cl确定的时候，VAR的cl越小，not reject region越大；那么95%的VaR比99%的less likely to be rejected，那么B选项没错啊
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黄石2024-07-25 10:55:25
黄石同学你好。这道题的B选项写得不太好，应该是The 95% VaR model is less likely to be incorrectly rejected by a backtest than the 99% VaR model，换句话说它要说的是VaR的置信水平越低，犯一类错误的概率越低/犯二类错误的概率越高。这是不对的，VaR的置信水平越高，犯二类错误的概率越高。造成的不便还请谅解。
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