这一页里的var或者es的参数，和32页回测里计算市场风险巴塞尔要求的var参数1年期、99%，为何不一样？这两个没有关系吗？

var假设检验z公式的分母是标准差，而投资管理里的α检验用的是标准误。为什么会有这个差异，一个是N分布一个是t分布的原因吗？

为什么a不对呢？比如确定cfp的时候我需要做压力测试来确定我需要准备多少funding在危机的时候呀？

short bond为什么是reverse repo呢？

cost of liquidity怎么算呢？

这个题目问的是什么？四个选项是什么意思？

前提：红色的虚线是implied，蓝色的实线是 lognormal.请问这两条线哪一条是真实情况下的图形？哪一条是bs m模型下的图形？

请问这里的average monthly correlation是什么意思？以及什么情况下需要用？

请问这题为什么不用乘以每个违约概率发生的可能性呀？比如一共四种情况，每个前面乘以一个1/4或者4C1之类的？有点不太清楚什么情况需要乘什么时候不用？

老师好，这道题可以讲下查表的情况么，谢谢。