请问DVO1什么时候需要除以100？

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开同学2024-08-07 09:58:52

请问DVO1什么时候需要除以100？

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回答（1）

最佳

黄石2024-08-07 11:19:20

同学你好。首先，除以100的逻辑在于题目给到的DV01都是$100面值情况下的DV01，我们先除以100、调整至单位面值下的DV01，再乘以头寸实际的面值以求得最终的敏感性指标。只不过由于两边（T-bond和TIPS）的DV01都除以了100，影响相互抵消掉了，所以在写公式的时候也可以直接略过除以100这一操作。