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蛋同学2024-08-07 10:52:44

为什么不能先算两个benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？这样算出来的结果是13.67%

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回答（1）

Michael2024-08-07 21:51:48

同学你好，如果是在要考虑return的情况下，VaR（p）^2=VaR1^2+VaR2^2+2ρVaR1*VaR2，这个公式不再适用，这个公式只能用在假定return=0的情况。

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