这是什么？

为什么用单尾呢？

书92页 ，这个小章节没看懂。是通过什么预测PD?

百题信用风险第51题的A选项为什么不对

基础概念问题：请问expected exposure 是横坐标吗？那纵坐标代表什么呢？PFE准确的含义是什么呢？

请问老师Sell put option or call option都是没有exposure的吗

每个选项都不会 特别骄傲

这道题是2018年官方练习题中的，麻烦老师解答一下

为什么一个OTM put option 比一个ITM的put option 有更大的WRONG WAY RISK ?

信用风险百题61题。这道题中既然CDS spread就是CS，算CVA时 为什么不能用费率形式，即CS*EPE而要用标准形式sum( pv(PD*LGD*EAD))？而且这个PD是一个边际违约概率。什么时候可以用费率形式什么时候要用标准形式？