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firenough2018-08-02 14:31:21

这道期权映射，按照var(df)=delta*var(ds)，怎么答案里还要乘以s0？

回答（1）

Cindy2018-08-02 15:29:26

同学你好，这道题先求的是标的资产的VaR.后求的期权的VaR,求标的资产的VaR值的时候，要乘上标的资产的价值S

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