李同学2018-08-02 13:59:49
李同学老师你好，麻烦问下26题，看了答案后面印的有缺失也没能看懂。谢谢啦！
回答（1）
Cindy2018-08-02 15:16:19
Cindy同学你好，这道题考的是回溯测试。98%的VaR,根据二项分布，可以求出均值np=252*0.02 方差np(1-p)=252*0.02*0.98 95%的置信区间对应的分位点是1.96，所以利用t检验，可以列式(x-252*0.02)/(252*0.02*0.98)^0.5>1.96,可解出最大值为9.4，即B答案
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